股票交易任务-新投资者

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你好,

对于我的一个班级,我被分配来设计和管理一个基金,该基金将在下个月为我们的学期项目积极进行交易。我设计了一个专门从事生物技术的医疗保健基金,专门在市场中寻找增长机会。我根据(超过2.0版的Beta,机构所有权>30%,EPS QTQ 25%等),并且过滤了800多种股票,减少到两页。我的基金的目标是投资于专门投资R的公司&D用于COVID固化。我要的是那些熟悉交易的人,我该如何进行再平衡&权衡我的投资组合?我应该做一个mcap重量吗?体重相等?我如何每周/每两周重新平衡以适应市场变化。我在理解这一部分时遇到了麻烦。



非常感谢!
 

强尼

管理员
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$ 66,809
  1. 选择您要平衡的目标权重。这些是完全任意的。它们可能是时间0时的市值权重,但没有理由认为它们在任何意义上都是最佳的。
  2. 在每个时间段(例如一周)后,重新计算投资组合中所有股票的实际权重。如果股票的实际重量增加,请购买股票,直到其实际重量与目标重量匹配为止。如果库存的实际重量减少,则出售库存,直到其实际重量与目标重量匹配为止。
看到 什么是投资组合权重?

看到 玩具工作表.

顺便说一句,投资于从事COVID-19治疗的生物技术公司很可能会在此时造成严重损失。已经宣布了一种有前途的疫苗,并且还会有更多的疫苗。

研究投资组合理论以选择“最佳”目标权重。在期望收益率和波动率之间需要权衡取舍,而您希望在Pareto方面处于哪个位置取决于您的个人风险承受能力。
 

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