行业ETF比较-基于长期回报

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我决定通过按总资产平均每个行业中排名前十的ETF基金的表现来比较11个行业的长期表现(根据 这个清单)。

然后,我拿了每个基金,并从Yahoo Finance获得了.csv的历史调整后收盘价。然后,我通过编写的程序运行这些.csv文件,以计算不同时间段(1、5、10、15、20和30年)的返回值。我发现了每个时期内ETF的最差,最佳和平均回报。

有些没有足够长的时间的数据。有些人的回报率是20年最差,最好和平均水平,但另一些人的数据却是5年最差,最好和平均水平。

以下数字反映了每个行业中排名前10位的基金的平均回报,每种基金对平均值的贡献是其最长可用时间范围(1、5、10、15、20或30年)的值。例如,技术1可能贡献20年最差,最佳和平均回报,而技术2可能贡献10年最差,最佳和平均回报。

以下数字最多是粗略的估计。

无论如何,结果如下:



部门​
平均最差回报/标准开发人员​
平均平均返回/标准开发人员​
平均最佳回报/标准开发人员​
技术​
8.79%/ 5.2​
12.69%/ 6.7​
16.06%/ 9.3​
房地产​
1.70%/ 5.9​
7.71%/ 1.8​
13.52%/ 6.2​
金融​
2.66%/ 2.8​
7.72%/ 5.4​
13.38%/ 9.6​
卫生保健​
8.59%/ 2.7​
11.64%/ 4.0​
15.11%/ 6.4​
用料​
-11.11%/ 25.4​
-3.37%/ 17.6​
4.41%/ 8.8​
实用工具​
4.50%/ 4.0​
7.27%/ 2.6​
9.99%/ 2.8​
消费者自由裁量权​
4.84%/ 9.6​
13.82%/ 9.6​
23.73%/ 20.5​
消费必需品​
5.08%/ 4.9​
8.26%/ 4.4​
13.56%/ 13.1​
能源​
-10.85%/ 8.9​
-1.39%/ 5.1​
4.00%/ 3.6​
工业领域​
4.96%/ 5.1​
8.34%/ 6.5​
12.01%/ 8.5​
电信​
-1.89%/ 13.4​
5.53%/ 4.2​
13.53%/ 12.8​

与该行业中历史数据较少的ETF相关的标准差较高,这意味着它们的回报更有可能在5年期间内计算,有时在1年期间内计算(与10、15或20年时期相对)。

我的结论:

我并不是真正的股票专家,因此我个人在这里没有得出任何强有力的结论。我分析的资金中只有很少的已经存在30年了。许多人已经存在了20年,但可能只有其中一半左右。

但是,在过去的几十年中,表现最好的行业是技术和医疗保健。非必需消费品的最终数字较好,但历史数据较少(由较高的标准差表示)。

在过去的几十年中,材料和能源行业的表现非常糟糕。

这是完整电子表格的链接

电子表格仅列出了每个行业使用的资金清单,并计算了这些资金的最差,最好和平均收益。
 

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